في سلسلة المقالات الثلاث هذه ، سأوجهك خلال العملية التي أستخدمها لتصميم نظام تداول باستخدام MetaStock. سأغطي المكونات الأربعة الرئيسية التي يشترك فيها كل نظام تداول ناجح ، ثم سأوضح لك كيفية ترميز هذه المكونات في برنامج MetaStock. يرجى ملاحظة أن هذه ليست بأي حال من الأحوال نصيحة استثمارية وأي معلومات أغطيها هي لأغراض توضيحية فقط.
أنا محلل تقني عن طريق التجارة. في اعتقادي أن جميع التأثيرات الأساسية والاقتصادية على سعر السهم يتم أخذها في الاعتبار من قبل السوق. لذلك ، أركز انتباهي على حركة السعر. تعتمد جميع أنظمة التداول الخاصة بي على هذا الفهم للسوق ، وقد تم إنشاء قواعد أنظمتي للاستجابة لتحركات الأسعار. في هذه المقالة ، سأتناول القواعد الأساسية للتداول:
قواعد الدخول (عندما تحصل على منصب)
قواعد الخروج (عندما تخرج من واحد)
قواعد إدارة الأموال (ما مقدار ما تضعه في التجارة؟)
رجوع - اختبار (هل يعمل النظام تاريخيًا؟)
تشكل هذه المكونات الأربعة صيغة مجربة لتصميم أنظمة تداول مربحة في MetaStock. لنبدأ بالجزء الأول.
يُنشئ السهم الذي يمر عبر مجموعة محددة من الشروط إشارات دخول قبل أن تدخل صفقة على ذلك السند. أعتقد أن القواعد الموضوعة للإشارة إلى الدخول في مركز ما يجب ألا تترك مجالًا للحكم الفردي. أنا أتبع مدير KISS - أي أنهم يجب أن يبقيوا الأمر بسيطًا يا سيمون.
تذكر أنه لا يوجد نظام دخول مقدس. لا توجد صيغة MetaStock ستساعدك في الوقت المناسب تمامًا ، في كل مرة. مع وضع ذلك في الاعتبار ، فإن هدفك هو إنشاء نظام دخول بسيط ولكنه قوي.
على الرغم من أنني أقول دائمًا أن الدخول هو العنصر الأقل أهمية في أي نظام تداول ، فلا يزال لديك طريقة ما للدخول في صفقة. فيما يلي النقاط التي أعتقد أنه من المهم أخذها في الاعتبار عند تحديد نقاط الدخول المحتملة.
السعر: من المهم تعيين الحدود القصوى / الدنيا للسعر لأن سعر السهم يمكن أن يحدد سماته. على سبيل المثال ، تميل الأسهم المضاربة إلى أن تكون أرخص ، وتميل الأسهم القيادية إلى أن تكون أكثر تكلفة.
ليديتي: هذا مقياس لمقدار المال الذي يتداوله السهم. تحتاج إلى تعيين الحد الأدنى من مستويات السيولة لإبعادك عن الأسهم التي لا تتداول بما فيه الكفاية. يمكنك المخاطرة بالوقوع في فخ الأسهم حيث يتحرك السوق ضدك إذا كانت السيولة منخفضة.
التقلبات: يخبرك هذا القياس بمقدار تحرك السهم. من المهم أن تتداول الأسهم التي تتحرك بشكل كافٍ لك لتحقيق ربح ، ومع ذلك فهي ليست متقلبة لدرجة أنك لا تستطيع النوم ليلاً.
الاتجاه: هذا هو حجر الزاوية في التحليل الفني. تذكر أن "الاتجاه هو صديقك" وأنك تريد دائمًا التداول به ، وليس ضده. ستحتاج إلى طريقة لقياس الاتجاه في نظامك.
TRIGGER: هذه هي النقطة التي ستشير إلى أن الوقت قد حان للدخول في صفقة. تحدث حالة التشغيل في وقت واحد فقط ولا تثبت "صواب" على مدى فترات زمنية طويلة ، مثل تقاطع المتوسط المتحرك.
عند الجمع بين هذه المكونات ، ستشكل قواعد الدخول الخاصة بك. ولكن ، قبل أن نبدأ في ترميز هذا في MetaStock ، تحتاج إلى تحديد أحد العناصر الأكثر أهمية في أي نظام. ما هو الإطار الزمني الذي ستتداوله؟
+ المدى القصير ، مثل المتداول العكسي
أو
+ على المدى الطويل ، مثل متابع الاتجاه
هناك اختلافات واضحة بين هذين النوعين من الأنظمة وسيكون لاختيارك هنا تأثير ملحوظ على كل قرار آخر تتخذه بشأن نظامك.
تميل الأنظمة قصيرة المدى إلى طلب التزام وقت أكبر ومزيد من المال. ومع ذلك ، فإن فائدة التداول في كثير من الأحيان هي أن أرباحك عادة ما تكون أكثر اتساقًا ، ويتم تحقيقها بشكل متكرر.
على العكس من ذلك ، تميل الأنظمة طويلة المدى إلى طلب وقت أقل ومال أقل. ومع ذلك ، نظرًا لأنك تُبقي مراكزك مفتوحة لفترة أطول ، فأنت بحاجة إلى الانتظار حتى يتم إغلاق المراكز قبل أن تتمكن من جني أي أرباح.
بشكل عام ، أقوم بتوجيه عملائي ، وخاصة أولئك الذين بدأوا للتو ، إلى نظام تتبع الاتجاه طويل المدى. يستغرق الأمر وقتًا أقل ، وأموالًا أقل ، وهناك مخاطر أقل ، ومن الأسهل القيام به من التداول قصير الأجل. بالإضافة إلى ذلك ، تميل الأنظمة التي تتبع الاتجاه إلى تحقيق نسب فوز أعلى إلى الخسارة ويسهل اتباعها من الناحية النفسية بسبب ذلك.
من أجل هذا المثال ، دعونا نبني نظامًا لمتابعة الاتجاه. في المادتين التاليتين ، سأشرح كيفية ترميز مكونات الإدخال الأربعة لنظام تتبع الاتجاه في MetaStock.
ZZZZZZ